Calculo de valor en riesgo (simulación montecarlo)

La plantilla de excel de calculo de valor en riesgo le ayuda a cuantificar el monto de pérdida que puede llegar a enfrentar en un período determinado. Es un método para medir la exposición al riesgo de mercado.

Características de la planilla

• Posee 2 tipos de cálculo de VAR: Simulación de Montecarlo y Paramétrización
• Debe activar las macros para hacer funcionar la simulación
• Le devolverá con base a los datos que haya aportado el monto que puede perder en determinado período con un nivel de probabilidad determinado.

Valor en Riesgo

El valor en riesgo es la estimación de la máxima perdida posible en condiciones normales de mercado.
La idea es establecer cuánto puedo perder en N períodos de tiempo con una probabilidad de (1-α)%. N es la cantidad de tiempo que definamos y (1-α)  es el nivel de confianza.
Aquí hay más información al respecto
https://www.rankia.co/blog/analisis-colcap/3606512-valor-riesgo-var-calculo-ejemplos